„Управление на риска (програма на Висшето училище по мениджмънт и иновации)“ - курс 20 000 рубли. от MSU, обучение 15 седмици. (4 месеца), Дата: 29 ноември 2023 г.
разни / / December 01, 2023
Целта на дисциплината е да развие у студентите комплекс от съвременни теоретични и практически знания и умения в областта на идентифициране, оценка и противодействие на рискови събития във фирмите. Намаляване на рисковете и осигуряване на бизнес сигурност, изграждане на процеси за управление на риска, извършване на анализ и оценка на рисковете, анализ на финансовите рискове от гледна точка възможности и условия за привличане на допълнителен капитал, управление на стратегически, оперативни и инвестиционни рискове, измерване на рентабилността на бизнеса, като се вземат предвид рискове. Управлението на риска се разглежда като инструмент за постигане на максимална доходност, като се отчита рискът от възможни загуби. Управлението на риска не е технология, която ви позволява напълно да избегнете загубите. Рискове от загуби, особено финансови, съпътстват всеки бизнес. Управлението на риска ви позволява само да предвидите възможни рискове и загуби, като по този начин елиминирате фактора на изненадата, както и да разработите ефективни методи за минимизиране на загубите. Курсът се фокусира върху изучаването на интегрираната система за управление на риска на предприятието. Качествен и количествен анализ на риска. Етапи на зрялост на системата за управление на риска. Стандарти ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.
Позиция: старши преподавател във Висшето училище по мениджмънт и иновации на Московския държавен университет "Ломоносов", експерт-практик в областта на корпоративните финанси, бизнес треньор
1. Рискове в съвременния бизнес.
Взаимодействие на управлението на риска с други управленски функции.
Субективност на управлението на риска.
Рискове: положителна и отрицателна страна на прогнозите. Рискове: управление на гъвкавостта (реактивна и проактивна). Рискове на бизнес процесите и рискове на активите.
2. Класификация на риска.
Методи за класифициране на рисковете за целите на вземане на управленски решения. Контролируеми и неконтролируеми рискове.
Вътрешни и външни рискове. Общи икономически и политически рискове (екологични рискове). Рискове на бизнес процесите: видове и причини за възникване. Операционен риск – ефективност, ефективност на управлението на инвестициите. Управленски риск – непознаване на основите на управлението на риска, незаконни действия от страна на управителя на компанията. Рискът от информационните технологии е несъответствие между информационните технологии и компетенциите на компанията. Риск за лоялност – измама.
Рискове, свързани с информацията за вземане на решения. Операционен риск – неадекватност на ключови показатели за ефективност. Стратегическият риск е неадекватна оценка на стойността на даден бизнес модел.
Риск на финансовия пазар – волатилност, ликвидност, концентрация на кредитни ресурси, промени в кредитната политика на банките.
3. Източници за развитие на теорията и практиката на управлението на риска. 4 източника за развитие на теорията и практиката на управлението на риска:
1. Статистика и теория на вероятностите.
2. Авторите са икономисти.
3. Теория на надеждността.
4. Финансови кризи (1929 г. САЩ, 1967 г. валутен срив, 1987-89 г. Япония).
4. Култура за управление на риска.
1. Риск от апетит. Апетит към риска.
2. Класификация на активите (фундаментални спекулативни с опция).
3. Рискова култура и контролна среда.
4. Големи бизнес провали, причинени от неадекватност на системите за управление на риска.
• Дела Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (ВИЕНА), 1980 г.
• Случаи на LTCM & Barrings, 1990 г.
• Случаи на Enron & WorldCom, началото на 2000 г.
• Резултатът е законът SOX и последващият модел COSO.
• Крахът на ипотечните деривати от 2008 г.
• Дело Societe Generale / Kervel, 2008 г.
• Разработване на нови подходи за регулиране на управлението на риска през 2010 г. чрез нови провали.
Продължението на курса е в раздела за напреднали (инструкции за посещение на уебсайта на Московския държавен университет са в следващите раздели).
5. Оценка на риска. Количествен анализ на риска.
1. Анализ на риска, тяхното приоритизиране.
2. Бета коефициент.
3. VaR (Value at Risk) като инструмент за оценка и вземане на краткосрочни решения.
4. ROV (Real Options Valuation) като инструмент за оценка и вземане на дългосрочни решения относно инвестиционни проекти.
5. Приложение на дърво на решенията за вземане на стратегически решения за развитие.
6. Семинар за изчисляване на водещи рискови индикатори.
6. Карта на риска като инструмент за анализ и контрол на риска.
Предназначение и структура на картата на риска.
Примери за картографиране за различни индустрии.
Рисков регистър на производствена фирма.
Съставяне на база данни за настъпили рискови събития. Актуализиране на рисковата база: годишно и тримесечно. Процедури и отговорни лица.
7. Модел за управление на бизнес риска.
1. Приложение на разпоредбите на Sarbanes Oxley Act в практиката на управление на риска на международни компании.
2. Модел COSO. Структура на модела и анализ на бизнес риска. Разработване на стратегии. Функциониране на модела.
3. Интегриран подход за организиране на система за управление на риска и вътрешен контрол.Координиране на управлението на риска и службата за вътрешен контрол. Ролята на вътрешния одит.
8. Процесно управление на риска с анализ на последствията и причините.
1. Процес на управление на риска.
2. Потенциални рискове на процеса/функцията/изискванията, значение и механизми на възникване, мерки за предотвратяване и откриване, определяне на номер на приоритет на риска и препоръчителни действия.
9. Разработване на антирискови мерки.
Начини за противодействие на рисковете. Диверсификация.
Избягване. Мониторинг. Липса на действие (в съзнание). Хеджиране.
Програми за избягване на риска. Оценка на контролните последици от антирисковите мерки. Промяна на вероятността за настъпване на събитие.
Разходи за избягване на риска, Характеристики на работата по рисковете на групата HSE и екология, Опитът на руските компании в управлението на риска.